La covariància en l’atur registrat municipal. Mercat de treball (18/01/2017)

Entrada elaborada pel Servei d’Estratègia i Avaluació de l’Ajuntament de Mataró, publicada al bloc del Perfil de la Ciutat, en la qual s'aplica la formulació del risc sistemàtic de la teoría de cartera que va desenvolupar Markowitz, a les dades d’atur registrat per municipis de Catalunya, amb un doble objectiu: primer, veure com s’agrupen, a través d’un heatmap i d’un dendograma, els municipis de Catalunya en funció del valor de la matriu de variància i covariància; segon, obtenir el coeficient beta (coeficient que en economia financera serveix per avaluar el risc sistemàtic dels actius financers), que en el context de l’atur registrat ens servirà per veure quins municipis presenten oscil·lacions superiors a les de Catalunya.

En el post, es detalla pas a pas tot el procediment per elaborar l'entrada, i també es poden descarregar les dades que s'han utilitzat així com la sintaxi amb R per tal de replicar els resultats obtinguts. En aquest enllaç podeu accedir al post complert.